动态对冲(管理普通期权与奇异期权)/上海证券交易所期权高阶文库

  • 塔列布是一只熊。、戴岭、王玮译的《动态对冲(管普通调动球员与奇特调动球员——上海产权可转让证券调动球员Gao Ji库》规定了有利条件的器、活泼的集会轶事和本人明亮的的风险能解决办法。这本书绍介了衍生品市BA的根本=mathematics以前的。,以布朗运动为例、Ito引理、任务单位自相不合逻辑、吉兰诺夫暗示使多样化、Feynman Kac解等。
    做市商、大学生、财政专业、风险能解决者和接管者,这本书是一本不行小胜的要紧工具书。。

  • 塔列布是一只熊。、戴岭、王玮译的《动态对冲(管
    普通调动球员与奇特调动球员——上海产权可转让证券调动球员Gao Ji
    书屋是衍生财政器管辖范围的要紧工具书。这本书是包装。
    具有非长度的可转让证券的可转让证券结成规定了一组运转或操作性能的最高的。
    强结成能解决法,从调动球员做市商和套利市者
    风险能解决解读。作者塔列布(纳西姆)
    Taleb)以其深切的推测功底和使富有的市发现使本书
    从衍生品风险能解决书中锥处囊中。如所周知,
    质量集会风险很难用=mathematics以前的来仿照。。
    塔列布是一位拿良好=mathematics培养的地位较高的=mathematics套利市者。
    人的专用的视角,地基实践市发现对调动球员推测举行调
    整,绍介了衍生财政器的风险能解决以前的和以前的。
    风险能解决办法。

  • 动态对冲简介
    真实领域射中靶子动态对冲规律
    片面风险能解决
    **地区 集会,器和共同的
    第一章 财政器简介
    衍生品
    分解可转让证券
    时变长度的衍生物
    时变非或非长度的衍生物
    调动球员和休息权利
    硬与软调动球员
    调动球员均等词的根本正规军
    陆续制调动球员,提早管理和休息毛病(高阶成绩)
    远期、前进地与远期掉换(高阶成绩)
    胸部风险能解决:首要风险和次级风险(高阶成绩)
    居第二位的章 调动球员测量部
    措施1:构造的均匀性
    措施2:选择隐现典型:陆续和团圆
    措施3:边疆
    措施4:构造维度与资产数
    措施5:选择挨次
    措施6:路相干
    第三章 做市走向集会
    市货币市场干才和价钱接受人
    有条理的引起与非常化引起
    自营机关
    集会化射中靶子潜正规军
    做市商与价钱的及时性
    做市商与价钱代替物的自相干
    做市商与盈余的错觉
    证实选择、发令枪声发送与做市商风险能解决
    等值的市与波特傻瓜推测
    印字机上的小淘气
    第四音级章 不固定的与不固定的黑洞
    不固定的
    不固定的黑洞
    不固定的与风险能解决
    中止经商次序与不固定的不足额的路
    边疆选择与不固定的无效的
    单向不固定的用轧棉机去籽
    黑洞、黑斯科尔斯词与集会使想起不利
    价钱限度局限与集会倒闭
    反向滑动点
    不固定的与三幻术的不断地
    花费结成管保
    不固定的与调动球员买价
    第五章 套利与套利
    市者的限界
    力学行动不变性
    决定性交
    不抵抗的套利
    本人风趣的边疆叫做将近仓库栈。
    套利的期间
    套利帐户体系
    休息非集会方式的套利
    套利与收益动摇
    直觉章 动摇与相干性
    计算历史动摇与相干性
    滤波办法绍介
    缺少永恒的动摇与相干性这回事
    帕金森数与方差级别法
    居第二位的地区 调动球员风险度量
    真实领域与黑色斯科尔斯-默顿以前的拨款
    第七章 校正的布莱克-斯科尔斯-默顿以前的:Delta值
    希腊语字母表第四字母δ的特点
    陆续时期增量一点也没有无不拨的套期保值比率
    用Delta界定方法风险
    困惑:从点或前希腊语字母表第四字母δ
    长度的结果增量
    平方的和边疆选择
    希腊语字母表第四字母δ和部分
    风险等值的的增量
    Delta、动摇性与**动摇性
    八分之一章 伽玛和一团伽玛
    根本伽马
    Gamma在市射中靶子不侵略性
    远月和约的伽马校正
    迹Gamma
    一团伽马与偏度
    GARCH Gamma
    **迹Gamma
    迹伽玛的事例辨析:西大魏的投票数
    第九章 维嘉与波面
    维嘉与校正维嘉
    前向隐含动摇率
    运用平办法举行风险能解决
    第十章 θ和次希腊词
    Heta和校正θ
    次希腊词
    希腊单词表
    第十一章 希腊词及其表示
    大出血:Gamma和δ的大出血(隐式动摇)
    Ddelta Dvol(不变比)
    调动球员结成矩
    疏忽高阶希腊词:船闸希腊语字母表第四字母δ
    第十二章 可小胜性、收敛、桩
    可小胜性
    收敛
    桩技术
    第十三章 调动球员集会的非常细部
    成熟的风险
    抗流变价钱
    集会边疆
    态度的掌握破旧的什么?
    第十四章 切开与图案学
    恒稳态立即联系
    图案
    第十五章 注意到散布

    斜楞与不对等的资产
    高阶经商权标准杆数得分正规军
    第十六章 调动球员市的主意
    动摇性市初步:维嘉和伽玛
    软希腊语字母表第四字母δ与硬希腊语字母表第四字母δ
    动摇率捐助
    事例辨析:踏出的路调动球员的路相干性
    简略事例辨析:“*差”环境
    第三地区 奇特调动球员的市与套期保值
    第十七章 欧式两美钞调动球员
    欧式两美钞调动球员
    应用偏度买价法
    决定:加起来市对动态对冲
    事例辨析:二元调动球员套利或右金调动球员
    事例辨析:资产结成调动球员价钱差结成
    第十八章 美国双元调动球员
    陆续制单边疆两元调动球员
    事例辨析:维嘉筑
    事例辨析:本结算价的美国双元调动球员
    美国双边疆两元调动球员
    美国边疆选择的休息应用
    十九分之一章 边疆选择(I)
    边疆选择(例程)
    发挥:加法运算使好卖权
    居第二位的十章 边疆选择(二)
    跨界调动球员
    双边疆选择
    发现风险能解决传达
    居第二位的十一章 下有多个分社的旅行社、选择与高选择
    胆囊胆囊凸凹性:动态对冲的本钱
    复合调动球员的应用:对冲边疆维嘉
    神的选择
    高阶调动球员的到什么程度应用
    居第二位的十二章 复杂的资产调动球员
    资产经过的选择:彩虹调动球员
    长度的结成
    分解的标的可转让证券
    定量事例辨析:指数的票据
    居第二位的十三章 二次奇特调动球员:追溯调动球员与亚洲调动球员
    追溯调动球员和台阶调动球员
    可转让证券结成调动球员的诠释:亚式调动球员
    第四音级地区 模 块
    模块A 电子表单上的布朗体育奔流
    优秀的典范单资产随机游走
    两三个成绩
    双资产随机游走:相干效应绍介
    拓展:三种资产的随机游走
    模块B 风险中性解说
    **步 概率庙会性,庙会钢型与偏态
    居第二位的步 加法运算真实领域:风险中性评价
    模块C 任务单位与二元自相不合逻辑的相对性
    拓展:两国经过的不合逻辑
    =mathematics诠释
    模块D 相干三角法:图形事例辨析
    相干三角法形正规军
    内隐相干弯曲物的计算
    模块正片 在险等值的
    助长的本人窥测
    两三个简略成绩
    模块F 套利射中靶子概率排序
    可转让证券社会地位
    相干凸性正规军
    概括凸性正规军
    模块G 调动球员买价
    Ito引理的解说
    Black-Scholcs相等
    随机动摇性以前的
    复杂的资产调动球员
    下有多个分社的旅行社与神的选择
    边疆选择
    随机使整合的数值办法:本人事例
    参考文献
    道谢的话

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